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经济学
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金融学
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基于期望分位数回归方法的金融风险度量
基于期望分位数回归方法的金融风险度量
作者：
杨文华
，
张倩倩
，
周凯
著
出版社：
西南财经大学出版社
出版时间：
2019.12
ISBN：
978-7-5504-4222-1
主题：
自回归模型
中图法分类号：
F830.9
【中图法分类】
F 经济
>
F8财政、金融
>
F83金融、银行
【学科分类】
经济学
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金融学
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简介
本书通过与GARCH模型、LPA方法和Lasso方法的有机结合，有效的刻画了金融风险的波动聚集性、时变性和外部溢出性。在此基础上对我国金融体系的系统性风险进行测度，为金融监管当局进行风险管理提供了全新视角和理论支持。
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