大维随机矩阵谱理论在多元统计分析中的应用

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作者：
姜丹丹，白志东著
出版社：
知识产权出版社

出版时间：
2014.09
ISBN：
978-7-5130-2983-4
主题：
随机矩阵
丛编：
优博文库
中图法分类号：
O212.4
【中图法分类】
O 数理科学和化学 > O1数学 > O21概率论与数理统计
【学科分类】
理学 > 数学 > 概率论与数理统计

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简介

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简介

本书探讨了当前十分热门的大维数据分析问题，其创新之处在于应用随机矩阵理论方法对大维数据的协方差矩阵检验、回归分析等进行了较为系统的研究。本书选择样本量和变量维数成比例增长情况下的大维数据为研究对象，对经典的似然比检验作出必要而有效的修正，提出了相对于维数具有稳健性的修正似然比检验方法，从而解决了经典多元统计分析方法由于维数升高而出现严重估计偏差甚至检验完全失效的情况。