本书以韩国KOSPI200股指期权为研究对象，分析股指期权成交量对其现货市场KOPSI200股指收益率和波动的影响。主要包括以下几部分内容：(1)研究不同类型的投资者持有的股权成交量对现货市场的影响。(2)分析不同类型投资者在现货和期权市场扮演的角色。(3)研究不同类型的期权成交量对现货市场的影响。(4)研究不同类型的期权的不可预测成交量对现货市场的影响。(5)研究信息交易者对期权选择的偏好。本书的研究具有重要的理论和实践意义。从理论研究来看，本书的研究有助于神话和丰富跨市场交易领域的价格发现和波动预测等。
