本书从对外汇市场的一个观察出发，提出汇率期限结构问题，着重研究利率调整对远期汇率期限结构曲线的影响、远期汇率的期限结构特征以及它们之间的相互关系等。

本书主要包含金融工程研究和实践中所涉及的基本模型与计算方法。内容包括：查询与计算股票收益率、股票收益波动率计算、股票价值评估、投资组合管理、固定收益证券、可转换债券等。

本书共有13个实验，包括共同基金投资分析、投资组合构建与分析、资本资产定价模型计算、财务分析、技术分析、期货行情观察与分析等。

本书主要介绍了13个金融实验，主要包括：宏现经济分析、行业分析、财务分析、技术分析、投资组合构建与分析、指数基金构建与分析、商品期货分析、股指期货分析、权证投资、中国香港市场、欧美和日本市场、外汇投资等。