高频交易刍论：基于中国证券市场的实证研究

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作者：
王苏生[等]编著
出版社：
清华大学出版社

出版时间：
2016.04
ISBN：
978-7-302-42465-9
主题：
证券交易
中图法分类号：
F832.51
【中图法分类】
F 经济 > F8财政、金融 > F83金融、银行
【学科分类】
经济学 > 应用经济学 > 金融学

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简介

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简介

本书总共11章，回顾了发达国家和新兴市场高频交易的发展；介绍了高频交易的定义和投资策略，以及对金融市场的影响；论述了高频交易的相关理论；介绍了限价订单簿进行自相关性和交叉相关性研究，分析了限价订单簿动态演化的随机建模和下单策略；研究了中国沪深300股指期货的日内特征，并基于高频数据进行不同类型的投资策略实证研究等。

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